我模拟一方程，y值本身是周期波动的，我根据张晓峒和易丹辉书上写的，合理设置了季节项sar，模拟结果各统计量如下：
R-squared 0.977560
Mean dependent var 11.11324
Adjusted R-squared 0.977078
S.D. dependent var 8.415307
S.E. of regression 1.274090
Akaike info criterion 3.344366
Sum squared resid 1282.411
Schwarz criterion 3.448948
Log likelihood -1333.12
Durbin-Watson stat 1.998473
但是模拟值的结果：实际值是周期性的，但模拟值却很平稳，完全不能反映实际情况，请问我是哪里出错了，因为之前对另一现象做过一个类似的模拟，方程结果能反映周期性，而这次却大大出乎我的意料，不知道是怎么了？
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