确定滞后阶数时，AIC与SC结果一致，但与LR结果相差甚远

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收藏 2015-03-26

两序列，一个为金融价格序列，一个为CPI序列，先做VAR，再测lag length criteria，测算时，AIC与SC显示的最优滞后阶数均为1阶，而LR显示的最优滞后阶数为12阶。为何两者差距如此大？此时可以认为最优滞后阶数是1阶，然后做格兰杰因果检验吗?

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2015-3-26 10:59:27

方法不同是会出现最优阶数不同的，我觉得选AIC/SC的就可以了

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2015-3-26 14:25:01

胖胖小龟宝发表于 2015-3-26 10:59
方法不同是会出现最优阶数不同的，我觉得选AIC/SC的就可以了

但是差别真的太大了，不知道是啥原因引起的。。。

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