我的问题已经从我同学那得到了解释,希望我的解释能帮助和我有同样问题的人。
结论是没错的,别人之所以显示显著性水平,应该是版本的问题~6.0以上版本做adf检验时都是这个界面。
做adf检验的顺序,请参考http://wiki.pinggu.org/doc-view-33513.html这个帖子

[loveliness][loveliness]
接下来是教大家看结论

这表示原假设,存在单位根,看P值为1,不平稳,需要做滞后一期的adf检验,一定要做的平稳才可以进行回归,如果不平稳,就没有研究的必要!!!!虽然我的过程有点错误,借照我帖子发的图解释下,我5个指标在level都是不平稳的,而在1st的时候,除了C都平稳了,而c还是不平稳,这就要进行2st检验~~~~希望对大家有帮助。