EViews8可以估计MGarch-DCC

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收藏 2015-03-26

首先，打开Eviews8，读入数列(或建立新的workfile)。
第二、点选在功能表单上的add-ins，再点选download add-ins。
第三，会出现对话视窗，请点选dccgarch11后，再点选右上方的install按钮，进行灌入程序。
第四、点选功能表单上的add-ins，会出现新的项目，其为dynamic conditional correlation-2 step，
点选后会出现对话视窗。
第五、按着视窗的上资料输入变数、点选所需的资料就完成。
祝操作顺利

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nndbc

2015-3-26 22:20:18

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sxx-in-2007

2015-4-1 16:19:29

必须赞

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lee9989

2015-5-12 17:06:21

楼主，怎么得到条件协方差序列啊，求指教！

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Qqstone

2015-7-15 09:03:27

楼主在dcc-garch里面那个theta vector要怎么填写谢谢

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yenfeng1

2015-7-15 11:25:52

theta vector是模型估计出来，只是他是一个非线性的估计，你若有这方面的起始值，可以帮助他找到你所要的答案，所以你有这个资讯请你填入，没有就不用填。

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人生若只如初见~

2015-12-10 17:05:23

请问估计dcc-mgarch模型之后，动态相关系数图怎么做？

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cowsome

2016-1-1 17:48:56

yenfeng1 发表于 2015-7-15 11:25
theta vector是模型估计出来，只是他是一个非线性的估计，你若有这方面的起始值，可以帮助他找到你所要的答 ...

求问做出来的怎么求相关系数，这样的两步法，第一步得出的garch a+b大于1，可以接受吗

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qq87257410

2016-1-1 20:02:30

真棒呀

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fionamilu

2016-2-21 15:57:31

人生若只如初见~ 发表于 2015-12-10 17:05
请问估计dcc-mgarch模型之后，动态相关系数图怎么做？

打开RHO序列，直接graph应该就可以了

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对你、y1意

2016-3-16 11:43:21

楼主具体说说怎么做行吗这些步骤前期不要对序列进行一些检验吗还是直接输入变量就可以了

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yenfeng1

2016-3-16 21:06:10

对你、y1意发表于 2016-3-16 11:43
楼主具体说说怎么做行吗这些步骤前期不要对序列进行一些检验吗还是直接输入变量就可以了

估计GARCH模型前所要做的检定都要做，例如平稳检定，ARCH效果检定等等。

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yilan3638

2016-3-25 12:30:04

我的是eviews8啊可是为什么在ADD-IN里没有找到DCCGARCH呢

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yenfeng1

2016-3-25 13:09:09

yilan3638 发表于 2016-3-25 12:30
我的是eviews8啊可是为什么在ADD-IN里没有找到DCCGARCH呢

点选Add-ins选单中的Download add-ins，出现的方块上，要点选上方的Available选项，那就会出现可下载的程序选单，请寻找dccgarch11，就是他了。

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yilan3638

2016-3-25 13:33:12

yenfeng1 发表于 2016-3-25 13:09
点选Add-ins选单中的Download add-ins，出现的方块上，要点选上方的Available选项，那就会出现可下载的程 ...

可以了，谢谢你

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yilan3638

2016-3-25 15:38:39

大神再问下问题，比如我是先做了rndf ma(1) ma(2) ar(9)把序列自相关消除后，有ARCH效应，所以在这个基础上我又做了GARCH，通过AIC和SC准则，得到了GARCH（2,1）模型，也就得到了标准化的残差，
第一个问题：现在用DCC（1,1）模型（这个DCC(1,1)是不是跟我的GARCH(2,1)不一致？能用吗？），
第二个问题：如果能用，在DCC模型窗口里的RETRUN SERIES栏里我是应该输入rndf ma(1) ma(2) ar(9)还是其它？
还请大神帮帮忙，实在在找不到相关方面的参考书可以参考。大神如果有不错的相关书籍也蛮请大神推荐一下。谢谢

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yenfeng1

2016-3-25 15:57:52

第一个问题，两个是不同的模型，很有可能是不一致。我看过的论文不多，目前还没看过有人拿这两个模型做相同的估计比较。
第二个问题，既然是RETRUN SERIES，就是输入变量名称；提醒你：DCC模型是多变量模型，他分析的是两个变量(或多个变量)的互动关系，跟你的GARCH(2,1) 单变量模型是不一样的。
书籍：最近出版的时间数列分析的书可以参考看看，请注意多变量GARCH模型，例如：蔡瑞胸教授的书，或是Brooks的金融计量经济，这些可在站内找到资源。

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反气旋消散

2016-3-29 09:35:37

大神~~~条件协方差的序列可以得出来吗~~~~~~~~~

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yenfeng1

2016-3-29 16:17:55

反气旋消散发表于 2016-3-29 09:35
大神~~~条件协方差的序列可以得出来吗~~~~~~~~~

恩，有很多人问我这件事，我以为会有大神出来帮我回答。好吧！这模块里面能获得相关系数rho，又能获得变量条件方差，条件协方差不就透过定义公式可以求得。注意：这些相关的数据都可在这个模块求得，然后再用genr 的方式输入协方差公式获得。

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反气旋消散

2016-3-30 08:21:39

yenfeng1 发表于 2016-3-29 16:17
恩，有很多人问我这件事，我以为会有大神出来帮我回答。好吧！这模块里面能获得相关系数rho，又能获得变量 ...

大神~已经会做了~但是假如我得到的这个协方差的序列是不平稳的，那我是不能在回归模型里面用吗（因为另外一个回归量是平稳的）总感觉对这个协方差序列做一个一阶差分会失去其经济含义的说呢~~

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yenfeng1

2016-4-1 22:12:41

反气旋消散发表于 2016-3-30 08:21
大神~已经会做了~但是假如我得到的这个协方差的序列是不平稳的，那我是不能在回归模型里面用吗（因为另外 ...

没碰过这种问题，没法帮你解答。我所知道ARDL模型可以解决协整阶次不同的问题，或许你可以试试。

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反气旋消散

2016-4-4 09:39:47

yenfeng1 发表于 2016-4-1 22:12
没碰过这种问题，没法帮你解答。我所知道ARDL模型可以解决协整阶次不同的问题，或许你可以试试。

好的~谢谢大神~

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∧：_Joyous

2016-4-15 14:13:21

大神，我想问一个问题，在做dcc-garch中，我只要使AR滞后阶数大于0，其估计出的动态相关系数就为NA，dccout全NA，这是怎么回事呀？

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yenfeng1

2016-4-16 03:40:11

∧：_Joyous 发表于 2016-4-15 14:13
大神，我想问一个问题，在做dcc-garch中，我只要使AR滞后阶数大于0，其估计出的动态相关系数就为NA，dccout ...

这个不是说AR(p) p>0就会这样，我有在AR(1) 的情况下估计出DCC模型。你说的情况就需要回到DCC模型估计的程序问题。多变量GARCH 原本就不好估计，若要用一般模式很完整的估计，面对的问题很多，所以才产生许多简化的多变量GARCH。 DCC模型也是一种为了求出答案，做了一个简化的方法所得出来的模型，例如EViews这个板块是用两阶段的估计法，先用单一GARCH模型分别求出mean方程式和方差方程式，获得标准残差后再求协方差方程式。这样的过程还是复杂，若是面对复杂资料，还是有可能求不出来，那更不用说有错误的形式设定、不恰当的起始值。总之，加入了 AR项次，会有估计不出来的情况是很正常，或许调整一下起始值或参数限制，就能得出结果。

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∧：_Joyous

2016-4-16 17:11:38

非常感谢您专业的回答。那还有两个问题想请问：1.当时你在做AR（1）DCC模型的时候的参数设定如何？2.如果只设置收益率序列而不加任何外生变量和AR的话，在第一步估计时R-square会变为负值，你遇到过这种情况吗，如何处理，是否这影响我们dcc后续估计结果？

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yenfeng1

2016-4-18 00:56:06

第一个问题要先认定均数方程式为AR(1)，假如错误认定，就会出现你提的状况，DCC参数的检定统计量估不出来。此时，AR(p)的认定方法可运用在此，李如ACF、PACF或AIC、BIC…。假如发生DCC参数的检定统计量估不出来的情况，可以尝试设定theta起初值。我的经验是：两个参数加起来要小于1，且要显著异于零，我大多选择从0.5开始尝试。
第二个问题 R-Square是评估线性模型的解释能力的指针，由于GARCH模型是非线性模型，因此R-Square不适合用在此模型上，也失去意义。

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duan19920605

2016-6-12 23:13:04

yenfeng1 发表于 2015-7-15 11:25
theta vector是模型估计出来，只是他是一个非线性的估计，你若有这方面的起始值，可以帮助他找到你所要的答 ...

那请问一下，用EVIEWS做MGARCH应该怎么操作啊？

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yenfeng1

2016-6-13 22:20:26

duan19920605 发表于 2016-6-12 23:13
那请问一下，用EVIEWS做MGARCH应该怎么操作啊？

用EViews估计MGARCH很简单，然而要我在这里写出过程却有点麻烦。假如你有Brooks 的书Introductory Econometrics for Finance，从第二版开始就有介绍EViews估计MGARCH的过程，现在我手边有的是第三版，在480页的9.30 Estimating multivariate GARCH models using EViews，我是在这边学习用EViews估计MGARCH。这本书站里有，
https://bbs.pinggu.org/thread-3129531-1-1.html

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duan19920605

2016-6-14 13:25:51

yenfeng1 发表于 2016-6-13 22:20
用EViews估计MGARCH很简单，然而要我在这里写出过程却有点麻烦。假如你有Brooks 的书Introductory Econom ...

太感谢你了

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烟雨忆梦

2016-8-21 05:17:03

我想问一下dcc中不是要填ar在mean equations 中的阶数吗，如果两个序列的ar阶数不同怎么办

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