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[原创]基于C++的标准期权定价(标准看涨欧式/看跌欧式/标准看跌美式)[by fantuanxiaot]
fantuanxiaot
16300 136
2015-03-29

一，我的C/C++/C#资源和学习篇

C++多线程

CSharp .Net书籍

C/C++/CSharp红包

[原创]欧式看涨期权二叉树C++

C/C++/CSharp资源2

C++资源基于VS2008

C++数值分析和C++衍生品学习篇

二，基于C++的标准期权定价(标准看涨欧式/看跌欧式/标准看跌美式)[by fantuanxiaot]

程序基于广泛的面向对象编程：

首先定义需要的函数，诸如正态分布cdf：正态分布cdf函数的数值参考方法文献如下：

本帖隐藏的内容


程序：

复制代码
正态分布cdf函数检测：
复制代码
定义期权定价的基类：
复制代码
随后就是定义欧式看涨期权、欧式看跌期权、美式看跌期权的派生类(美式看跌期权运用二叉树的方法)

这是标准的欧式看涨期权的定价类


复制代码

这是标准的欧式看跌期权的定价类：


复制代码
这是标准的美式看跌期权的定价类：

复制代码


最终的主函数：


复制代码

所有的程序如下：

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OptionPricing.txt
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运行环境：visual Studio2012
运行结果：
OptionPricingPlot.jpg











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mike68097
2015-3-29 09:48:00
支持!!!!
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jerker
2015-3-29 09:52:25
为楼主的学习劲头点赞
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791935570
2015-3-29 09:52:26
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zhukeming
2015-3-29 09:53:31
为版主的学以致用点大赞狂赞怒赞超赞
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sq2008
2015-3-29 10:00:10
顶起来！！！！！！！！
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