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[量化文献:NBER实证Working Paper]What Happened To The Quants In August 2007

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收藏 2015-03-29

文献运用实证分析大致分析2007年次贷危机各个投行怎么死的。

   我关心的是那些对冲基金亏损的机制（long/short equity hedge），其他内容比较学术性，大家下载有的放矢。
   谢谢。
   对了，从社交网络看金融系统是个切入点，本人也对网络经济感兴趣，但力不足。

此文部分大意如下，FYI

1。问题是： 8月7号，没投次贷的那些量化对冲基金怎么会受到次贷的影响，而股票和固定收益市场变动并不多；8月9号，S&P 500 才下跌3%（非量化基金跟着跌），挺奇怪的量化？
2。用的策略：
使用N证券，其中的一些做多，等量的做空（ market-neutral）。本质上是mean-reversion,选中的做多的那些，其中涨的不够的叫losers，做空的那些中跌的不够狠的叫winners。根据前1日、2日等，确定组合中的权重，那么当日交易要“买进losers，卖出 winners”

NBER这篇文献如下：

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What Happened To The Quants In August 2007 Evidence from Factors.rar
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本附件包括：

w14465.pdf

What Happened To The Quants In August 2007?

Amir E. Khandani and Andrew W. Lo （MIT）

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2015-3-29 19:24:53

帮您编辑好了

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2015-3-29 20:08:30

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2015-3-29 20:25:29

好东西

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2015-3-29 21:50:35

谢谢楼主分享

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2015-3-29 22:02:50

perl-fe 发表于 2015-3-29 18:06
文献运用实证分析大致分析2007年次贷危机各个投行怎么死的。
我关心的是那些对冲基金亏损的机制（lo ...

谢谢分享！

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2015-3-29 22:28:57

accumulation 发表于 2015-3-29 22:02
谢谢分享！

有好的资源常来发帖啊

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2015-3-29 23:28:19

一探宽客落入陷进的究竟

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2015-3-30 01:47:03

学习学习。

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2015-3-30 04:52:50

have a look

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2015-3-30 08:32:59

很有意思的topic！

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2015-3-30 10:05:08

感谢分享

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2015-3-30 10:05:37

谢谢分享，下来看看

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2015-3-30 13:59:08

fantuanxiaot 发表于 2015-3-29 19:24
帮您编辑好了

Thanks

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2015-3-30 14:25:07

perl-fe 发表于 2015-3-30 13:59
Thanks

楼主是用Perl写程序的吗

欢迎分享您的资源！奖励多多
精华多多

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2015-3-30 14:35:34

fantuanxiaot 发表于 2015-3-30 14:25
楼主是用Perl写程序的吗

原来做IT的，后来做信用风险的，本来想Perl做些爬虫，弄些互联网行为数据，借此放到决策引擎中，辅助信用审批决策的，结果失败了，呵呵

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2015-3-30 15:35:56

学习学习。

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2015-3-30 17:55:44

这个确实让人有点纳闷

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2015-3-30 19:31:26

谢谢分享

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2015-3-30 19:33:50

感谢楼主分享

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2015-3-30 20:36:09

学习学习。。。。

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2015-3-31 22:24:23

thanks......................................

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2015-4-1 03:59:42

thanks ..

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2015-4-5 17:37:54

good thx

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2015-7-8 17:36:41

好文献！

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