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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 量化投资
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2015-03-30
非线性支付期权:诸如幂期权(Power Option):以下是幂期权的定价与代码 PowerOption资料I(幂期权定价).jpg
PowerOption资料II(幂期权定价).jpg
首先定义正态分布函数和标准欧式看涨期权定价函数
正态分布的数值定价方法可见:

https://bbs.pinggu.org/thread-3636277-1-1.html
复制代码


定义欧式看涨期权和欧式看涨幂期权的类:
复制代码


以下定义基于常方差弹性期权定价模型,由于常方差弹性期权定价模型需要利用到非中心化的卡方累积分布函数,则常方差弹性期权定价模型和非中心化的卡方累积分布函数资料如下:

本帖隐藏的内容



CEVOption资料I(常方差弹性模型的期权定价).jpg
CEVOption资料II(常方差弹性模型的期权定价).jpg
非中心化的卡方分布函数的数值定义和CEV期权类如下
复制代码
最终是主函数
复制代码

结果(VS2012):



OptionPricing_(Pow_CEV).jpg


全部代码:

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2015-3-30 21:52:33
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版主楼主我先抢后谢然后学习哈
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