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量化投资
[原创]资产序列的非线性支付/尾部特征及其期权定价[基于C++面向对象]
楼主
fantuanxiaot
14696
230
收藏
2015-03-30
非线性支付期权:诸如幂期权(Power Option):以下是幂期权的定价与代码
首先定义正态分布函数和标准欧式看涨期权定价函数
正态分布的数值定价方法可见:
https://bbs.pinggu.org/thread-3636277-1-1.html
复制代码
定义欧式看涨期权和欧式看涨幂期权的类:
复制代码
以下定义基于常方差弹性期权定价模型,由于常方差弹性期权定价模型需要利用到非中心化的卡方累积分布函数,则常方差弹性期权定价模型和非中心化的卡方累积分布函数资料如下:
本帖隐藏的内容
CEVOption资料III(非中心化卡方分布简述).doc
大小:(335.5 KB)
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非中心化的卡方分布函数的数值定义和
CEV
期权类如下
复制代码
最终是主函数
复制代码
结果(VS2012):
全部代码:
本帖隐藏的内容
OptionPricing_(Pow_CEV).txt
大小:(5.47 KB)
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沙发
jerker
2015-3-30 21:52:33
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藤椅
zhukeming
2015-3-30 21:53:15
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板凳
jerker
2015-3-30 21:54:47
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报纸
zhukeming
2015-3-30 21:55:19
版主楼主我先抢后谢然后学习哈
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地板
jerker
2015-3-30 21:55:34
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7楼
zhukeming
2015-3-30 21:56:05
晚间福利来了
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8楼
jerker
2015-3-30 21:56:17
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9楼
zhukeming
2015-3-30 21:56:46
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10楼
jerker
2015-3-30 21:57:26
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11楼
chenyi112982
2015-3-30 21:57:44
呵呵,掌握c++可谓非常不容易了,这可是重武器哦。
看来在量化投资的路上,xiaot已经渐入佳境了,从代码到调计实现,再到算法,以及运行,越来越熟稔的感觉。加油,加油
相信,又一名宽客正走在前行的路上
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12楼
791935570
2015-3-30 21:57:45
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13楼
791935570
2015-3-30 21:58:16
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14楼
zhukeming
2015-3-30 21:58:33
好,很好,非常好
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15楼
jerker
2015-3-30 21:58:44
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16楼
791935570
2015-3-30 21:58:50
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17楼
zhukeming
2015-3-30 21:59:14
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18楼
jerker
2015-3-30 21:59:44
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19楼
zhukeming
2015-3-30 22:00:09
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20楼
Crsky7
2015-3-30 22:00:25
第二本是John Hull的书
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21楼
jerker
2015-3-30 22:00:37
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22楼
346807882@qq.co
2015-3-30 22:00:47
来的正是时候,书到用时方恨少啊!
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23楼
zhukeming
2015-3-30 22:01:04
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24楼
346807882@qq.co
2015-3-30 22:01:40
对于期权定价,一直有所耳闻,但是忌惮学习难度,从未尝试,借助优秀学习资料,不妨试试。
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25楼
346807882@qq.co
2015-3-30 22:02:26
今天威少带领雷霆取胜,一扫前段时间负于马刺的阴霾。
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26楼
zhukeming
2015-3-30 22:02:34
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27楼
346807882@qq.co
2015-3-30 22:03:18
先顶再看,为时不晚。只下不顶,不够意思!
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28楼
jerker
2015-3-30 22:03:30
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29楼
346807882@qq.co
2015-3-30 22:03:59
看看每日十大,总少不了楼主的帖子,足见这些资料有多么令人喜闻乐见!
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30楼
ydb8848
2015-3-30 22:04:33
顶。。。
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