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求问GARCH模型均值方程加入外生变量问题？
kaurala
10050 18
2015-04-05
求教：GARCH模型均值方程为：y=ax+b，应用rugarch软件包，运行代码后总是出现错误，错误提示为：Error in modelinc[6] = dim(mean.model$external.regressors)[2] :
  replacement has length zero
代码如下，谢谢！
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625382314
2016-3-30 13:04:22
同问同问！！！
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batbaby
2016-10-12 11:54:58
你好，外生变量要是一个矩阵，在原来的列向量右边cbind一列 cbind(x,1)
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角尖
2016-11-19 15:51:36
大牛能不能再解释一下？
比如a是一个矩阵[1,2;3,4]，列的名字分别是X1、X2，现在这两个需要作为外生变量，那么我怎么写mean.model?
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角尖
2017-2-16 13:45:06
batbaby 发表于 2016-10-12 11:54
你好，外生变量要是一个矩阵，在原来的列向量右边cbind一列 cbind(x,1)
我理解应该外生变量是一个矩阵，但为什么还要用cbind（x，1）加上一列呢？
另外，不知道你懂不懂ugarchforecast函数？怎么做均值有外生变量的模型的预测？
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韩克拉玛风
2017-2-27 17:41:22
楼主，我试了代码将external.regressors变为矩阵形式，但是跑出来的结果是这样的
Conditional Variance Dynamics   
-----------------------------------
GARCH Model     : fGARCH(1,1)
fGARCH Sub-Model        : GARCH
Mean Model      : ARFIMA(1,0,0)
Distribution    : norm

Optimal Parameters
------------------------------------
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
ar1     0.116415    0.036964   3.1494 0.001636
omega   0.000127    0.000084   1.5163 0.129444
alpha1  0.074624    0.014689   5.0803 0.000000
beta1   0.917226    0.013982  65.6025 0.000000
vxreg1  0.000000    0.000232   0.0000 1.000000
外部回归系数居然p值为1，怎么会这样呢？同样的又跑了一遍数据在Eviews中，做出的结果完全不一样
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