GARCH模型的波动方程可以加外生变量吗？ - 经管之家

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GARCH模型的波动方程可以加外生变量吗？

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收藏 2012-06-15

想估计一个变量波动对另一个变量波动率的影响，因此准备在波动方程中加入这个变量收益率的平方（波动率的替代），以估计这种波动溢出效应。这样做可以吗？因为文献中似乎见不到波动方程加入别的变量。

估计方法可以用MCMC做，并且我已经算出来了。但听一位同事说这样做好似不妥，因此问一下。听听专家的意见。谢谢！

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2012-6-15 23:48:05

你同事在骗你，赶快发了，不然他就用了

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2012-6-15 23:52:04

、。。。。。。。。。。。。。

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2012-6-16 18:38:14

try MV-GARCH

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2012-6-16 23:48:31

谢谢各位，不过Majia，不是每个人都这样阴险的。我们并不一定需要发论文，故而同事肯定不会这样，再说，我们还互相交换程序。发个论文又没奖金。

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2013-3-2 21:06:23

phill 发表于 2012-6-16 18:38
try MV-GARCH

你好，求助一下，在matlab里面可以实现吗？里面我没有找到你所说MV-GARCH
求回复

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