全部版块 我的主页
› 论坛 › 金融投资论坛 六区 › CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
FRM 二叉树模型 为什么it is never optimal to exercise an American put option?
rongyang114
2919 9
2015-04-06
FRM 一级考试中
关于提前行权，二叉树模型中
为什么it is never optimal to exercise an American put option?


谢谢啦·~~~




二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
陈振聪
2015-4-6 23:49:17
应该是看情况吧，要看r 与q 的大小。有没有前后文的？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

jinkelazzz
2015-4-9 18:48:48
我咋记得是美式看涨提前行权是不理智的呢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

michaelxiagang
2015-4-9 22:12:36
depends on current payoff and future payoff
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

frank1026
2015-4-10 16:45:24
在没有红利支付的情况下是这样的，因为S-X(即执行期权的收益)永远小于S-X*exp(-rT)(即此刻期权的价值)
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

骑猪的麦子
2015-4-11 16:33:37
题主问得不好。。。举个例子，，put option中， 如果option 是 deep in the money，如执行价格是10元 现在股价是0.1元。。时间价值几乎为零   这种情况下 美式期权肯定会提前行权啊。。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群