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FRM 二叉树模型 为什么it is never optimal to exercise an American put option?
rongyang114
2917 9
2015-04-06
FRM 一级考试中
关于提前行权，二叉树模型中
为什么it is never optimal to exercise an American put option?


谢谢啦·~~~




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陈振聪
2015-4-6 23:49:17
应该是看情况吧，要看r 与q 的大小。有没有前后文的？
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jinkelazzz
2015-4-9 18:48:48
我咋记得是美式看涨提前行权是不理智的呢
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michaelxiagang
2015-4-9 22:12:36
depends on current payoff and future payoff
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frank1026
2015-4-10 16:45:24
在没有红利支付的情况下是这样的，因为S-X(即执行期权的收益)永远小于S-X*exp(-rT)(即此刻期权的价值)
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骑猪的麦子
2015-4-11 16:33:37
题主问得不好。。。举个例子，，put option中， 如果option 是 deep in the money，如执行价格是10元 现在股价是0.1元。。时间价值几乎为零   这种情况下 美式期权肯定会提前行权啊。。
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