faruto 发表于 2015-4-7 21:21 
楼主为啥直接就转了。没给出个原帖链接或者转自哪里的说明。
恩,楼主这么做有欠考虑哦。上次和faruto聊过过度拟合的问题:https://bbs.pinggu.org/thread-2903009-1-1.html。
以上这些问题,到目前为止我觉得能不用参数就不要用。回测结果好并不能代表什么。我也试过那些复杂的算法,比如机器学习,遗传算法,神经网络,随机森林等等,得出的结果可以用四个字形容:近乎于猜。

投资组合优化也是浮云,用算术平均最好。
投资是一件很有趣的事,人们常说,种瓜得瓜,种豆得豆。但在投资上并非如此,有时候越努力,得到的结果却越糟糕。以上是我的一些愚见。