各位大神，其实这个问题困扰我很久了

当用AIC\SC判断出LAG=1是最优滞后阶数的时

JJ和VECM的参数就应该是0 0吧？ 这时候VAR是1 1的嘛

用JJ设置0 0作协整倒还好，协整方程放在那里，长期均衡关系可以解释

但是碰到做VECM就头痛了，一个0 0下去

等于就是

    D(Y) = n*ECM(t-1)        ...     ( -1<n<0)

运气还还能带个c变成  D(Y) = n*ECM(t-1) + c


这样子的话，短期影响就难以分析了啊

结论就是仅仅上年度的非均衡误差在短期内对Y做出修正？同时，其他变量在短期内对Y无影响？

或者再补一句，其他变量在短期内对X的修正效果不显著？
（当出现0 0时候，强制改成1 1做，做出来其他变量的dX(t-1)经常是不显著的）

国内论文也看了不少，对这个问题多是回避的，烦心的很。

各位，有研究的话，麻烦解答一下啊，跪求了