ECM(2)指的是滞后1个lag的ECM吧? - 经管之家

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ECM(2)指的是滞后1个lag的ECM吧?

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收藏 2005-08-26

同学说:VAR转换成VECM后要损失一个lag.所以2个lag的VAR与1个lag的VECM相对应.VECM后面的那个数是跟着VAR走的,所以VECM(2)就表示有一个lag. 这样说对吗?

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2007-11-13 22:44:00

貌似是这样...

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2007-11-14 19:33:00

ECM=Y-AX,所以ECM(2)指的是ECM滞后两阶

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