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2010-05-25
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1,单位根检验的滞后阶数如何确定?本人在做研究时发现如果完全按照AIC、SC信息准则,那么当滞后阶数达到11、12甚至更大时不仅AIC、SC达到最小值,而且模型的拟合效果很好,本人看了很多文献,发现绝大多数研究中的滞后阶数都在3以下。另外,显著性水平应该取多少?本人发现5%和10%还是有很大的区别的,如果所研究的全部序列都是在10%的水平下拒绝原假设,那么能不能说这些序列都是平稳的?
2,VAR模型的滞后阶数和VEC模型的滞后阶数是一样的吗?如何确定VAR模型和VEC模型中是否应加入常数项和趋势项?很多研究中VEC模型的滞后阶数都是1,这个有依据吗?
3,EVIEWS输出结果中每个系数下面的两个括号内的数字(如下表)分别代表什么?根据括号内的数字可以得到什么信息?
Error Correction: D(LNY) D(LNX1) D(LNX2)
   
CointEq1  0.075813  0.058504  0.078566
(0.08866)  (0.11591)  (0.01660)
  (0.85513)  (0.50476)  (4.73338)
   
D(LNY(-1))  0.757730 -0.208042  0.072382
(0.20525)  (0.26833)  (0.03843)
  (3.69182) (-0.77533)  (1.88367)
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2010-5-29 09:28:42
滞后阶数越大,模型做出来就没多大意义了,一般经济变量3阶就可以了,平稳性检验应该从多方面来判断。
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2010-6-23 21:42:18
滞后阶数的选择目的是在所选滞后期内将模型的主要动态包含进来,因此选择是把“双刃剑”,要适度,一般年度2期,季度4期,月读12期
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2010-6-24 13:01:41
单位根检验的原理是ar模型的特征根要小于1,对于ar(1)过程,只要他的自回归系数小于1就可以保证平稳,因为ar(1)的特征根就是他的回归系数,这就是DF检验的原理和检验方程。但是对于ar(p)过程,检验每一个特征根是否小于1很困难,那没就把它变成ar(1)过程检验,采用的办法是滞后差分,这就是ADF检验原理和方程,过程可以自己推的试一下,逐步差分,总可以把AR(p)过程变成ADF检验的方程。所以确定滞后阶数理论上的办法是识别变量是几阶的自回归过程,也是就是看偏自相关图,P阶截尾,滞后p-1阶。最好是让程序用AIC准则或SIC来识别。
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2010-6-24 13:09:39
对于一个p阶var模型,建立p-1阶vec。原因可以看vec的推导。var差分一期就是vec,差分后就是p-1阶。常数项一般要加,因为没有常数的话,那么序列值的无条件均值因该是0,但是经济序列很少有0均值的,还有一点就是模型中的常数项能保证误差项为0均值,所以一般残差检验只检验自相关和异方差以及正态性,而不管0均值。因为计量模型是均值模型,误差项的好、均值被常数项包括了,平狄克的书里面有说。因为一般var模型是2阶的,所以vec是一阶的。var结束有些时候和样本量有关,样本量大的话阶数也大,这和序列长记忆有关。
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2010-6-24 13:14:37
显著性水平一般是0.05,小样本或者特殊条件下可以放宽,因为涉及检验功效的问题。平稳性还可以从johansen协整检验看,如果协整矩阵满秩,暗示可能变量都是单整的。也就是n变量,有n个协整关系(协整向量),那么或许说明原变量都是单整的,这个方法不严谨,只是辅助判别。单位根检验是一种统计推断,结论不是绝对的
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