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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2017-07-23
建立VAR模型的前提必须是平稳时间序列吗?若是一组部分变量时平稳时间序列能否用VAR或者VECM?求助各路高手,谢谢。
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2017-7-24 12:41:46
VAR要求平稳  VECM要求协整
部分平稳意味着数据不是平稳或同阶单整的
在严格的条件下两种模型都不适合 考虑对变量加以处理 比如取对数 差分等 然后建模

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2017-7-25 14:06:09
胖胖小龟宝 发表于 2017-7-24 12:41
VAR要求平稳  VECM要求协整
部分平稳意味着数据不是平稳或同阶单整的
在严格的条件下两种模型都不适合 考 ...
非常感谢
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