請教一下VECM 跟ECM

emane

4869

收藏 2012-08-05

我是初學要做一篇關於購買力平價的論文
會用ADF, VAR 做
我想知道最後的我應該用ECM或VECM?
哪一個比較適合? 哪一個跟VAR有關係呀?
很混亂搞不清了

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hahaqhd

2012-8-5 02:36:38

ECM（error correction model）和VECM（vector error correction model）在形式上是一样的，只不过VECM是用于system model形式构建的VAR中。简言之，VECM就是某种形式的VAR，属于被包含的关系。当你打算用VAR模型时，你先要进行协整检验，比如做johansen test, 看系统方程中单位根的情况。如果都不存在单位根，则可以直接做正常形式的VAR，如果是只有一个变量存在1阶单位根，其他的都是0阶平稳，那么就对应的就要用VECM的形式了。

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emane

2012-8-5 03:22:18

hahaqhd 发表于 2012-8-5 02:36
ECM（error correction model）和VECM（vector error correction model）在形式上是一样的，只不过VECM是用 ...

哇! 解釋得好好感謝你呀!!!!

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emane

2012-8-5 03:24:37

hahaqhd 发表于 2012-8-5 02:36
ECM（error correction model）和VECM（vector error correction model）在形式上是一样的，只不过VECM是用 ...

那麼 ECM的公式跟 VECM的都一樣嘛?

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