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VECM的问题
楼主
夏小猫
4187
1
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2010-12-08
在估计完VECM模型以后,是不是还要进一步检验残差是否平稳?
在VECM估计结果的窗口中,proc--make cointegration group是干嘛的?打开后为什么最前面的几个数据就变成NA了?
另外,如何将VECM结果和方差分解,脉冲响应结合起来进行分析呢?
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沙发
kingmeng230
2011-1-3 19:07:12
在VECM估计结果的窗口中,proc--make cointegration group是干嘛的?打开后为什么最前面的几个数据就变成NA了?
你应该是取滞后期了吧,然后前几个数据就没有了
关于VECM做方差分解和脉冲响应的话,前提必须是你的模型是稳定的,即你的模型的稳定性检验必须通过(单位根必须在单位圆之内)
方差分解主要解释不同的滞后期,不同的变量对于被解释变量的残差的解释程度
脉冲响应是分析随机误差项受到一个标准差的冲击后,对内生变量的当期值和未来值所带来的影响
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