var与vecm的区别

zhyong76

21595

收藏 2009-03-05

var是无约束的，vecm是有协整约束的var。之间的关系是不是可以这样理解

1、变量是平稳的，才能建立var，再考察svar，grander，vd，irf

2、变量不是平稳的，但是同阶的，且经jjtest检验有协整关系，才能建立vecm，再考察svecm，grander，vd，irf.

请各位大大多多指点！

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xting_l

2009-3-6 21:34:00

应该不对。VAR模型处理多个相关经济指标的分析，但不一定非得是平稳或非平稳，仅仅是建立模型而已。之后进行单整，协整，VEC模型（改进VAR模型），因果检验。

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kerber

2009-5-7 20:14:00

对的，我也是这么理解的，不过var要求的变量必须是平稳的，并不一定是指原变量，可以是同阶差分后的，不知这样理解对吗？欢迎高人指正

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blueseali

2009-5-23 23:24:00

结构SVECM如何建？谢谢！

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amiekobe

2010-5-16 15:25:32

3# kerber
是建立出的VAR模型是平稳的
从VAR——AR ROOTS TABLE 还有AR ROOTS GRAPH里能看见
table里平稳与否最后的说明会告诉你，单位圆那个图，都在圆内，就是平稳

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朱児

2015-3-20 19:51:46

只要几个非平稳时间序列线性组合是平稳的就可以了，可以通过协整进行检验。有协整关系，用VECM修正就可以了，没有要继续建立VAR模型

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