现有一部分数据，10年共120个月值数据的时间序列，包含1个因变量和3个自变量，其中被解释变量Y含有一阶自相关效应，其余3个自变量对Y存在二阶以内的滞后效应（包含0/1/2阶的滞后效应），现欲建立时间序列预测模型，请高手指点迷津，用哪种时间序列模型合适？问 prais-winsten regression可以使用么？备注，本人曾试图在eviews中用自相关回归滞后模型建立Y与X的回归模型，但是模型拟合效应欠佳，R-square为0.66，效果不理想，故现在求助于stata，想利用其中的时间序列模块，看是否有合适的模型供以建立预测模型。
希望各位前辈能够指点迷津，非常感谢！