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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2008-09-29
 

前言:由经典的B-S公式来计算权证的价格,只需要股价S,行权价X,年存款利率 R,到期时间 T(单位:年),股价波动率 σ就可以了。 网上有不少小程序通过输入上述五个变量来计算其权证价值的;当然,通过某些软件命令直接来计算,比如EXCEL,MATLAB等。

但,上述的小程序或者软件对于希望给定一组股票价格时间序列时,进而得到其权证相关的价值序列就显得无能为力了。

解决的办法需要编程,见过有人用SAS,MATLAB编程来计算的,但很多新人对这些编程不熟悉,(PS:自己也不会),所以来说就得用笨的,但易上手的办法来计算。

在此,就说下个人所用的笨办法(挺麻烦的,但简单),手把手的教对此不熟悉的同学来使用此种笨办法。

同时,以此抛砖引玉,希望精通SAS ,或MATLAB等编程的同学也发一个手把手的教程来提高大家学习研究的效率,这实在是一件很有意义的事情。

最后,非常感谢admin斑竹的古道热肠!在此致以敬意!

 
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  • 手把手教你实现由股票价格时间序列来计算权证价格序列.ppt


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