资源：用winbugs计算五种SV模型的程序，包括SV-N,SV-T,SV-MN,SV_MT,Leverage-SV
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[此贴子已经被作者于2008-10-26 0:29:41编辑过]
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一分钱一分货，这是参考很多文献编写的程序，并且我对每一句代码都做了仔细检查，我也用这些程序作了很多次实证检验，久经考验，没什么错误。另外如果在wingbugs使用中遇到问题，还可以站内发信问我。
不是最先进技术，但也不落伍
这是因为，winbugs的语法规则和我们常用的习惯不同。winbugs的语法规则规定，如果要表示一个变量y服从正态分布，要写为y~dnorm(a,b)的形式，其中a是正态分布的均值，b是正态分布的方差的倒数。所以p应该是正态分布的方差的倒数，而不能写为正态分布的方差。
好东西，顶起来
有用的东东，就是贵了点
我当年学winbugs也用了一个星期， 但也不至于这么贵 ！
去winbugs群 读Jun Yu 文章也能找到程序~
Jun Yu 文章只有SV-N程序，和Leverage SV程序的部分片段
用UltraEdit软件，可以容易地选取数据列，并在每个数据后加逗号。
真是好东西，找了好久了
太黑了，谁想要，我有，免费赠送。
邮件：zhuhongtinghuashi@163.com
哎，真是太贵了啊！
不要花冤枉钱：（
请参照http://www.mysmu.edu/faculty/yujun/research.html
其中《BUGS for a Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models》最经典，作者附了winbugs code
其他 BUGS code for the conventional A-SV model; BUGS code for JPR's A-SV model; BUGS code for the encompassed A-SV model可以在作者2005年的文章中找到。
想请问依下...你档案里面有附你的原始模型方程式嬷...因为我本身在学winbugs...想知道你的资料是用汇率还是报酬等等的...
太贵了吧，发扬一下资源共享的风格吧
thanks
里面的5个SV 模型有条件均值为AR(1)过程的SV模型？？就是如下模型
y[t]=alpha0+alpha1*y[t-1]+exp(theta[t]/2)*u[t],u[t]iid服从N(0,1)
theta[t]=mu+phi*(theta[t-1]-mu)+v[t], v[t]iid服从N(0,1/itau2
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