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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
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2015-04-25
急~急~看了很多文献,说做结构方程模型的观察变量需要服从正态分布,是因为验证性因素分析用了极大似然估计方法,方法的前提就是变量是连续型且服从正态。如果是小样本不服从正态,还是可以用ML方法,对结果影响不是很大。但是看了一些文献的实例,却从来没有提起过这些观察变量服从正态分布?我现在手头上有一批数据600个样本,算是大样本了,是一个量表,五个等级。较多人选了4分和5分,明显不服从正态分布。但是根据概率论的中心极限定理,大样本情况下,不服从正态分布的数据也可以当做服从正态分布。我现在完全混淆了。那究竟手头上这批数据能不能用验证性因素去分析?谢谢各位大神了!
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2015-4-25 19:00:10
Happy第二代 发表于 2015-4-25 17:08
急~急~看了很多文献,说做结构方程模型的观察变量需要服从正态分布,是因为验证性因素分析用了极大似然估计 ...
支持一下。。
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2015-4-27 10:18:46
lasgpope 发表于 2015-4-25 19:00
支持一下。。
怎么没有人回答
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2015-4-27 10:27:54
需要服从联合正态分布
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2015-4-29 14:49:02
需要服从的是多元正态分布,你可以考虑一些其他的参数估计方法
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2015-4-30 08:57:17
我说这么几点:
1、SEM要求的是多元正态分布。
2、即使每个变量符合正态分布,其组合并不必然服从多元正态分布。
3、多元正态分布,还没有太好的、较为精确的检验方法
4、多元正态分布不满足,基于ML的SEM仍然可以得到较精确的解
5、严重不满足多元正态时,可以采用基于校正的ML估计方法。
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