可决我用国债连续复利模型
Y=AeBT其中，Y是国债的到期收益率，我用EVIews3做回归，考察到期收益率和期限的关系。模型变化为：LnY=LnA+BT，然后选用上交所某一天的国债数据进行回归分析，但是可决系数太小，然后又选用部分数据，但可决系数仍然小，达不到理想要求。求助一下，各位高人怎么解决这个问题，在此先感谢各位路过的大侠.
[此贴子已经被作者于2008-10-6 19:11:19编辑过]
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呵呵，谢谢楼上的，我打错字了。检验结果D-W值有一点多，存在自相关。用广义差分法修正以后再次回归，可决系数更小了，只有零点几。下一步怎么办呢？谢谢了
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