我原来的模型为xtabond2 lnARRIVALI l(1/2).lnARRIVALI TAANS TAACS centerTAANCS lnGDP  lnPOP  lnHIGHWAY lnHOTEL lnFDI year2003-year2012, gmm(lnARRIVALI,lag(2 3)collapse)  iv( TAANS TAACS centerTAANCS lnGDP lnPOP  lnHIGHWAY   lnHOTEL lnFDI year2003-year2012) twostep robust noconstant nodiffsargan以上回归结果有一个主要变量不显著，所以试了一下把所有自变量和控制变量都滞后一期，即为：
xtabond2 lnARRIVALI l(1/2).lnARRIVALI l.TAANS l.TAACS l.centerTAANCS l.lnGDP  l.lnPOP  l.lnHIGHWAY l.lnHOTEL l.lnFDI year2003-year2012, gmm(lnARRIVALI,lag(2 3)collapse)  iv( l.TAANS l.TAACS l.centerTAANCS l.lnGDP l.lnPOP  l.lnHIGHWAY   l.lnHOTEL l.lnFDI year2003-year2012) twostep robust noconstant nodiffsargan
此模型回归结果较好，但是担心这样做没有办法解释，哪位大牛能够帮帮我？不知道这个办法有没有理论支持？谢谢~