动态面板有没有把所有自变量之后一期回归的情况？ - Stata专版 - 经管之家

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动态面板有没有把所有自变量之后一期回归的情况？

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收藏 2015-04-29

我原来的模型为xtabond2 lnARRIVALI l(1/2).lnARRIVALI TAANS TAACS centerTAANCS lnGDP lnPOP lnHIGHWAY lnHOTEL lnFDI year2003-year2012, gmm(lnARRIVALI,lag(2 3)collapse) iv( TAANS TAACS centerTAANCS lnGDP lnPOP lnHIGHWAY lnHOTEL lnFDI year2003-year2012) twostep robust noconstant nodiffsargan以上回归结果有一个主要变量不显著，所以试了一下把所有自变量和控制变量都滞后一期，即为：
xtabond2 lnARRIVALI l(1/2).lnARRIVALI l.TAANS l.TAACS l.centerTAANCS l.lnGDP l.lnPOP l.lnHIGHWAY l.lnHOTEL l.lnFDI year2003-year2012, gmm(lnARRIVALI,lag(2 3)collapse) iv( l.TAANS l.TAACS l.centerTAANCS l.lnGDP l.lnPOP l.lnHIGHWAY l.lnHOTEL l.lnFDI year2003-year2012) twostep robust noconstant nodiffsargan
此模型回归结果较好，但是担心这样做没有办法解释，哪位大牛能够帮帮我？不知道这个办法有没有理论支持？谢谢~

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2015-4-29 10:12:18

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2015-4-29 18:37:44

auirzxp 发表于 2015-4-29 10:12
你的模型是：Y=Y(t-1)+IVs(t-1)+Controls(t-1)，然后用t-2开始的滞后作为工具变量？

如果是这个模型，那 ...

对，用滞后的2期3期作为工具变量。
我想请问一下你有没有做过非平衡面板？如果有的话可不可以教教我

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2015-4-29 23:27:21

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2015-5-2 10:19:40

auirzxp 发表于 2015-4-29 23:27
对于大部分面板数据模型，平衡和非平衡处理起来没啥实质的区别

嗯学习了非常感谢

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