shaoqinglong11 发表于 2015-6-16 19:20 
非常感谢您的回复！我有一些细节想继续请教：
第一，您对使用交叉项的有点解释的很好，我第一次听说。 ...
1. 你的发达国家和发展中国家，我个人感觉是做了0-1的dummy。对于dummy， 一般有2种用法，一种是调整截距（constant）的，一种是调整斜率（slope）的，slope dummy，就是调整斜率的，举个例子，同样是收入对支出的影响，发达国家和发展中国家的影响是否一样，对此，我们只要检验slope dummy的系数是否为0就可以了。这类的论文很多的，一搜一大把。
2. 所谓逐步法，其实是个被通常使用的，但是计量上不严谨的方法，具体就是在你的例子中，预计发达国家和发展中国家，和人均收入，是存在强相关的（发达国家人均收入高），那么同时放入发达国家dummy，和收入后，其中某一个因素的影响会被弱化，变得不显著。所以，通常，大家会写3个模型，第一个，只放发达国家dummy， 第二个，只放收入，第三个，两个都放。然后比较1-3，2-3的差别。但是我觉得对收入取个标准化（标准化会算吧，先减去平均数，然后除以标准差），这样形成一个相对的，无单位的，并且可以比较的数值，比如发达国家中，相对穷的，中等的，富裕的，以及发展中国家中，相对穷的，中等的，富裕的。。。这样会好些。你可以两个方法都试试看
3. 面板里面，严格来说，因变量的滞后项必须是内生的，这是根据内生变量的性质来的。一般来说，用动态GMM或者动态面板2sls什么的比较多，当然了，能够简化模型，使得不需要采用动态面板的，那对你的工作量可以减轻不少。做研究不是模型越复杂越好，而是越有效，越能说明问题越好。应用计量不是炫技。
4. 关于你的问题，到底要不要用动态面板，最好你能把你的研究focus说出来（即，你要探讨的内容），然后模型和变量都列出来，然后别人才能更好的给你意见。不然大家的意见都不一定有效。
你说的问题我都遇到过，我也给别人审稿，大概的情况了解些。
总之，一方面做的严谨一些，一方面，要会给出一个intuition。
祝你投稿顺利，博士论文加油。
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