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动态面板中被解释变量的滞后项不显著
xiongjerry
23141 17
2015-02-19
是不是说明不适合用动态面板？
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auirzxp
2015-2-21 01:00:13
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xiongjerry
2015-2-21 09:09:17
auirzxp 发表于 2015-2-21 01:00
调整模型
那就是说，一定要让滞后被解释变量显著咯。否则就不应该用动态面板。是不是这样理解？
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auirzxp
2015-2-21 09:16:48
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xiongjerry
2015-2-23 15:01:27
auirzxp 发表于 2015-2-21 09:16
不一定。动态面板不仅仅针对于被解释变量受到滞后项的影响，还有别的因素。建议去看Roodman （2009）：Ho ...
方法论的东西看不懂啊....
他的例子中大部分滞后被解释变量都是显著的，一般的文献也是这样。
还有两个问题：
1.他的例子中有滞后两阶的被解释变量，而且系数的符号相反，这在经济学上怎么解释呢？
2.他的例子中也出现很多sargan通不过、hansen通过了的情况，这可以接受吗？以前连老师回答过这个问题，没说清楚，只是说sargan在很多情况下都通不过。我确实也碰到了类似的问题，但权威文章都用sargan，怎么解？
我反复调整，发现sargan在工具变量太多和太少的情况下都无法通过，大部分情况下都为0。这是什么情况呢？
我的问题是，不断调整gmm选项和iv选项：sargan通过的情况下，滞后被解释变量和核心解释变量不显著；滞后被解释变量和核心解释变量显著的情况下，sargan通不过。痛苦啊！
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mzdg
2015-8-10 12:50:13
xiongjerry 发表于 2015-2-23 15:01
方法论的东西看不懂啊....
他的例子中大部分滞后被解释变量都是显著的，一般的文献也是这样。
还有两个 ...
请问关系被解释变量滞后值系数符号相反该如何解释呢
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