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动态面板解释变量一定要包含被解释变量的滞后值吗？

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收藏 2011-12-10

求助各位，动态面板模型的定义是“如果一个面板数据中，解释变量包括被解释变量的滞后值，则称之为动态面板模型。”现在我的模型用的数据是面板数据，但是模型的解释变量x中，只包含解释变量x及x自身的一期滞后项，
不包含被解释变量y的滞后项，即请问这应该也算是动态面板模型吧？
是否也可用差分GMM与系统GMM进行估计呢？是否在xtabond命令中不设定lags()选项，
只设定有关x的滞后项就可以呢？因为现在不确定这算不算动态面板数据，所以不太敢用此命令，求教啊！
希望老师们多多指点啊，非常感谢！！

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2011-12-11 00:20:24

路过，支持一下

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2011-12-11 16:04:07

不应该采用动态面板模型吧，动态面板的特征是解释变量中含有被解释变量的滞后项。如果你的模型中解释变量有内生性，可以得用工具变量法或时GMM估计。

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2013-8-10 10:19:12

内生性与工具变量：面板数据的例子

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2013-8-10 12:51:36

这是动态面板最典型的特征啊，xtabond会自动包含的吧

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2013-8-25 23:37:20

zhoujsh1980 发表于 2013-8-10 10:19
内生性与工具变量：面板数据的例子

现在我的模型用的数据是面板数据，但是模型的解释变量x中，只包含解释变量x及x自身的5期滞后项，
不包含被解释变量y的滞后项，即请问这应该也算是动态面板模型吧，我用变系数的模型进行回归时，当输入变量回归时，就会提醒x is not defined，请问怎么办

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