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2015-05-14
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silencezou 查看完整内容

首先当然是根据模型,借鉴以往其他人怎么做的,因为一般经典的模型都是大牛发展出来的,比我们空想的东西肯定更有说服力。然后再结合我们研究的问题具体分析~当存在内生解释变量时,我们就要解决内生性问题,使用面板数据方法在一定程度上能减小由于遗漏变量带来的内生性(以为遗漏变量被包括在面板模型的个体效应中了),工具变量法也是为了解决内生性问题而生。
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2015-5-14 17:22:57
aa539 发表于 2015-5-18 08:59
那请问一般根据什么标准来指定动态面板中的前定变量和内生变量?
首先当然是根据模型,借鉴以往其他人怎么做的,因为一般经典的模型都是大牛发展出来的,比我们空想的东西肯定更有说服力。然后再结合我们研究的问题具体分析~当存在内生解释变量时,我们就要解决内生性问题,使用面板数据方法在一定程度上能减小由于遗漏变量带来的内生性(以为遗漏变量被包括在面板模型的个体效应中了),工具变量法也是为了解决内生性问题而生。
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2015-5-18 00:30:04
当然有区别。内生解释变量与当期扰动项相关!而前定解释变量因为是当期之前就确定了,当然与当期扰动项不相关,就不会成为内生变量。比如分布滞后模型中 解释变量的滞后值 就是前定解释变量。
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2015-5-18 08:59:31
silencezou 发表于 2015-5-18 00:30
当然有区别。内生解释变量与当期扰动项相关!而前定解释变量因为是当期之前就确定了,当然与当期扰动项不相 ...
那请问一般根据什么标准来指定动态面板中的前定变量和内生变量?
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2015-5-18 11:43:51
silencezou 发表于 2015-5-18 11:03
首先当然是根据模型,借鉴以往其他人怎么做的,因为一般经典的模型都是大牛发展出来的,比我们空想的东西 ...
非常感谢,我再琢磨琢磨。
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2015-5-18 11:45:57
aa539 发表于 2015-5-18 11:43
非常感谢,我再琢磨琢磨。
得看一篇具体的论文才好理解。推荐看陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》,里面讲内生变量通俗易懂
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