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只有两期面板，是否可以用GMM方法来估算动态面板模型？

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收藏 2013-04-09

只有两期面板，是否可以用GMM方法来估算动态面板模型？
用GMM估算动态面板模型，对于面板的期数有怎样的要求？
谢谢！

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2013-4-10 20:58:58

我想你还没有理解视频中讲解的原理。
动态面板的估计至少要有四期的资料。
首先，通过一阶差分去除个体效应，会损失一年的观察值；
其次，需要采用 y_it-2 以及两阶以上的滞后项作为工具变量；
再次，要进行 AR 序列相关检验，至少要有三年以上的资料才能执行。

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2013-4-11 01:09:22

thanks.

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