最近读到几篇动态面板技术的运用性论文。感到，他们的分析似乎存在一定的程序，而这些程序走向标准化或教条化，从一定程度上表明它在走向成熟。

第一步，分析各个回归变量的时间序列（time series）特征，尤其是被解释变量，如果存在序列相关（AR或MA），说明满足动态回归最基本的条件。

第二步，静态回归分析。考察回归的残差是否具有序列相关性，它是确定被解释变量滞后除数的一个重要参考。如果存在序列相关，进一步说明进行动态分析的必要性。

第三，动态分析，并进行sargan检验及残差时序分析。

这是我看到的较为规范的动态分析，当然，前提是有一个故事，说明这种分析情境下需要用到动态分析。这是相关的经济理论所要解决的问题。