样本数据：N=50，T=15的我国50家银行的非平行面板数据，15年的GDP数据。研究目的：基于我国的经验数据，以某银行微观特征作为被解释变量，研究它和其它银行微观特征以及宏观状况（如GDP）的动态关系。


用系统GMM估计动态面板回归模型，做实证论文中遇到的问题：
一、做动态面板回归具体的步骤是不是：
①建立模型（包括选择解释变量及其滞后阶数，选择内生变量和前定变量）；
②选择估计方法
③根据SARGAN检验、AR（2）、FE和OLS的估计系数进行模型的筛选。
还缺什么步骤吗？做动态面板回归的实证分析的话，完整的步骤过程是什么？

二、如果SARGAN检验和AR(2)检验都通过了，但是有些变量的估计系数不显著，应该怎么处理？

三、非平衡面板数据中，某些观测值的某些变量值缺失，做动态面板回归应该怎么处理？

四、N=50，T=15的非平行面板数据做动态面板回归，需要先做单位根检验吗？

五、静态模型中，需要先判断个体效应是固定效应还是随机效应。那么，动态模型中，需要先判断个体效应是固定效应还是随机效应吗？

六、不随个体变化而变化的解释变量（如上述的GDP数据）应该怎么处理？像别的解释变量（随个体和时间变化而变化）那样就可以了？