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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 统计软件培训班VIP答疑区
6016 2
2014-03-20
连老师:
您好!
::高级部分::
          *          计量分析与Stata应用
          *       ==========================
          *          第七讲  面板数据模型
          *       ==========================
          *            7.8  动态面板模型
          *                 Part I

第1675-1680行
          w[it]  —— 先决变量       E[w_it,e_is]!=0  for s<t, but E[x_it,v_is]=0 for all s>=t
*                   即,前期干扰项与当期x相关,但当期和未来期干扰项与x不相关。
*       y[it-1]—— 内生变量       E[x_it,e_is]!=0  for s<=t
*                   即,前期和当期,尤其是当期干扰项与x相关。

问题:
1.
E[w_it,e_is]!=0  for s<t, but E[x_it,v_is]=0 for all s>=t
为什么这两个地方不对称?我觉得应该改为:
E[x_it,e_is]!=0  for s<t, but E[x_it,v_is]=0 for all s>=t    或者
E[w_it,e_is]!=0  for s<t, but E[w_it,v_is]=0 for all s>=t
解释部分:
即,前期干扰项与当期x相关,但当期和未来期干扰项与x不相关。
如果按老师课件上内容,解释应该改为:
即,前期干扰项与当期w相关,但当期和未来期干扰项与x不相关
2.
y[it-1]—— 内生变量       E[x_it,e_is]!=0  for s<=t
根据内生变量的定义:解释变量与干扰项相关。
此时,y[it-1]为解释变量,它为内生变量,应该是 E[y[it-1] ,e_is]!=0,怎么又扯到x头上 E[x_it,e_is]!=0  ?
3.
即,前期干扰项与当期x相关,但当期和未来期干扰项与x不相关
即,前期和当期,尤其是当期干扰项与x相关
这两句本身是否有矛盾?
谢谢连老师!
二维码

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2014-3-26 16:36:48
你的理解没错,应该是我的笔误。
二维码

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2014-3-27 20:26:50
哦,原来如此!
二维码

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