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2014-08-13
各位前辈,本人正在学习动态面板模型,有个疑问无法解决:动态面板模型是专门用来解决回归模型中的解释变量中包含Y的滞后一期的模型吗?具体的疑惑是:
      (1)如果在理论上论述Y的滞后一期确实会对Y产生影响,为什么不使用普通OLS,并且将Y的滞后一期设置成控制变量呢?本人确实看到一篇国内权威期刊上的文章,就是采用的控制变量的方法。只不过这篇文章的数据不是面板数据。是否可以这样理解:如果数据是截面数据,则可以使用“普通OLS+Y的滞后一期当控制变量”的做法?如果为面板数据,则必须使用“动态面板模型”中的一阶差分GMM和系统GMM?
       (2)上述“普通OLS+Y的滞后一期当控制变量”的做法是否存在缺陷?如内生性问题,Y的滞后一期与干扰项是否会有较大相关系数?
        (3)还请前辈们,高屋建瓴地谈谈在哪些情况下,要使用动态面板模型。万分感谢!
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2014-8-13 20:49:34
如果是面板数据,且理论上论述了Y的滞后一期对Y产生了影响,能否直接用“普通OLS+设置Y的滞后一期为控制变量”的简单做法?如果可以,那折腾动态面板模型有何意义呢?
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2014-8-14 16:19:39
咋没人回答?昨天仔细看了连老师的视频,发现用普通的OLS做出来的系数估计值是上限值。
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2014-8-15 08:53:25
annyding345 发表于 2014-8-14 16:19
咋没人回答?昨天仔细看了连老师的视频,发现用普通的OLS做出来的系数估计值是上限值。
增加被解释变量的滞后项作为解释变量会出现内生性问题,因此需要考虑这个问题。
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2014-8-16 22:48:19
crystal8832 发表于 2014-8-15 08:53
增加被解释变量的滞后项作为解释变量会出现内生性问题,因此需要考虑这个问题。
谢谢crystal8832。如果是横截面数据,用“普通OLS+设置Y的滞后一期为控制变量”的话,如何控制内生性?
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2014-8-16 22:53:02
annyding345 发表于 2014-8-16 22:48
谢谢crystal8832。如果是横截面数据,用“普通OLS+设置Y的滞后一期为控制变量”的话,如何控制内生性?
对于横截面数据,你设置Y的滞后变量的意义是什么?横截面数据的内生性解决和时间序列有差别。
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