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2010-05-09
本人刚刚接触动态面板模型,感觉一头雾水,还请坛子中的老师、同学们多多指教。
1、DIF GMM和SYS GMM的区别?前者是用差分方程,而后者包含了差分和水平方程,这样导致的结果是?
2、在stata中好像不可以使用xtabond2,只能使用xtdpdsys,那么工具变量在xtdpdsys命令中是如何体现呢?
3、关于内生变量、工具变量这些都是怎么确定的,看了些论文感觉都是直接定义的。
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2010-5-12 11:35:53
动态模型中工具变量的选取原则是:与需要替代的解释变量强相关,与误差项不相关的变量,一般会选择解释变量的滞后项来作工具变量,可以滞后一期或几期,得看具体情况
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2010-5-12 12:17:23
看看这篇文章
GMM Estimation of Empirical Growth Models
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2010-5-16 17:31:31
再推荐一篇读读
An Alternative System GMM Estimation in Dynamic
Panel Models
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2010-5-17 00:49:09
非常楼上各位的指教。
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2010-6-25 10:01:56
第一步,分析各个回归变量的时间序列(time series)特征,尤其是被解释变量,如果存在序列

相关(AR或MA),说明满足动态回归最基本的条件。

第二步,静态回归分析。考察回归的残差是否具有序列相关性,它是确定被解释变量滞后除数的一

个重要参考。如果存在序列相关,进一步说明进行动态分析的必要性。

第三,动态分析,并进行sargan检验及残差时序分析。
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