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2014-01-23
连老师,您的门县回归的软件,如果加入Yt-1作为解释变量,能否实现动态面板门限回归的效果,还是用另外的办法
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2014-1-24 19:31:43
同问啊啊
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2014-1-26 21:28:45
目前没有现成的命令。如下文章供参考,该文参考文献中有一篇 Kim 的文章,应该是有关计量理论的。
Kim, M., Y. Shin, V. A. Dang, 2012, Asymmetric capital structure adjustments: New evidence from dynamic panel threshold models, Journal of Empirical Finance, 19 (4): 465-482.
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2014-3-22 00:21:07
看了您推荐的文章,上面的模型是
Yit=(a1*Yit-1+b1*Xit)*I(qit<=c)+(a2*Yit-1+b2*Xit)*I(qit>c)

可是我的模型是Yit=a1*Yit-1+【b1*Xit*I(qit<=c)++b2*Xit*I(qit>c)】
也就是我如果不研究因变量滞后项的门限值,而只是研究自变量的门限值,我是否仍然可以用Hansen的模型即使用您编写的命令
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2014-3-26 16:28:20
都存在内生性问题,目前还没有现成的命令,需要自己写程序。
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2014-3-26 19:11:03
能不能直接把您的ado文件中的普通回归reg改成xtdpdsys
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