学习一下

请问下怎么写只包括解释变量滞后项（不包括当期）的代码啊？

请问你一下，我是300多家公司，5年的面板数据，我在确定被解释变量的滞后项时，用回归分析2阶是显著的，因此只将被解释变量的滞后项放入gmm中，其他解释变量和控制变量都放入iv中，这样出来的结果中，AR2是yige 黑点，您知道这是怎么回事儿吗？详情见如下：
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -7.11  Pr > z =  0.000
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =      .  Pr > z =      .
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Sargan test of overid. restrictions: chi2(6)    =   6.73  Prob > chi2 =  0.346
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(6)    =   5.40  Prob > chi2 =  0.493
  (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:
  GMM instruments for levels
    Hansen test excluding group:     chi2(3)    =   2.55  Prob > chi2 =  0.466
    Difference (null H = exogenous): chi2(3)    =   2.85  Prob > chi2 =  0.415

您好，我想请问一下，虽然加入了滞后的被解释变量 但是滞后项并不显著，请问这是否符合gmm的使用标准

我做系统GMM时，加入被解释变量滞后项和解释变量滞后项，结果被解释变量滞后项显著，解释变量当期值显著，滞后项不显著。请问这种情况下是不是要将解释变量滞后项剔除呢？还是保留滞后项，但是解释模型的时候说明滞后项不限著的原因？

您好，我遇到了和您一样的问题，请问您后来解决了