在用xtabond2命令做动态面板gmm分析时，被解释变量的滞后一期被drop了，请问如何解决

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收藏 2014-12-27

以下是我的模型及stata命令
Model：Vit=β1Vit-1+β2PIit+β3Xit+α+μi+εit Command:

xtabond2 volatility l.volatility democracy constraints corruption government_stability internal_conflict trade_openness initial_gdp_per_capita government_expenditure inflation_rate, gmm(l.volatility) iv(democracy constraints corruption government_stability internal_conflict trade_openness initial_gdp_per_capita government_expenditure inflation_rate) small robust

结果却是
l.volatility is dropped due to collinearity.
求大神指教这是什么原因呀？急急急！十分感谢

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2576308998

2014-12-27 03:43:22

还有一个问题，关于面板数据的格式
ccountry  year
1          1987
1          1988
1          1989
2          1987
2          1988
2          1989
我知道格式大概是这样子，但如果用的不是每年的数值而是5年的平均值，year这一栏应该怎么写呀？

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gongshundaren

2014-12-27 11:02:55

不是每年数值而是5年均值，数据就变成了截面数据了，不能用面板甚至动态面板，因为你连时间都没有。

其次，你的时间有多长？3年？没个十年八年的，就不是长面板，只有长面板才适合用动态面板，短面板只适合一般意义上的RE、FE、POLS。

l.volatility是因为与其他变量存在共线性而被剔除了。解决方法有两个，第一找出l.volatility与哪个变量存在共线性然后选一个，踢掉另一个；第二是加入其他变量（如时间、行业虚拟变量），也许能缓解共线性问题，从而保住你要的那个变量。

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

更正一下，根据楼下浪花朵朵开同学的提醒，后面我查了一下，根据面板长度来选择模型的依据如下：

GMM估计用于大N小T，纠偏LSDV用于大T小N，大N大T用误差修正模型

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@浪花朵朵开

2014-12-29 10:02:29

gongshundaren 发表于 2014-12-27 11:02
不是每年数值而是5年均值，数据就变成了截面数据了，不能用面板甚至动态面板，因为你连时间都没有。

其次 ...

Roodman(2009)在The Stata Journal."How to do xtabond2:An introduction to difference and system GMM ni Stata"这篇文章中，指出：差分GMM和系统GMM仅适用于短动态面板“small T,large N”。

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gongshundaren

2014-12-29 11:17:03

@浪花朵朵开发表于 2014-12-29 10:02
Roodman(2009)在The Stata Journal."How to do xtabond2:An introduction to difference and system GMM ...

谢谢指导，这个我确实误解了，非常感谢！
查了一下，GMM估计用于大N小T，纠偏LSDV用于大T小N，大N大T用误差修正模型。

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vivi梅吟

2015-1-6 13:47:39

请问大神，8年数据可以做动态面板了吗？

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