请问大牛：关于DF检验

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收藏 2015-04-28

有两个问题，请问大牛！
1. 为什么DF检验是单边的？
2. 为什么DF检验值和ADF（1）不一样？

在线等。。。

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2015-7-3 10:08:42

因为备择假设是单尾的,所以这里只能采用左单尾检验法

DF检验只有当序列为AR(1)时才有效。如果序列存在高阶滞后相关，这就违背了扰动项是独立同分布的假设，需要使用ADF检验。两者有区别，所以检验值也不同。

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2020-7-6 19:41:53

胖胖小龟宝发表于 2015-7-3 10:08
因为备择假设是单尾的,所以这里只能采用左单尾检验法

DF检验只有当序列为AR(1)时才有效。如果序列存在高 ...

题主应该是想问，为什么假设是单尾的吧，为什么自回归系数（以AR(1)为例）大于1明明也是非平稳的表现，但是不能是双尾检验呢？难道是因为>1太明显就被排除了？压根不需要检验？

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