时间序列截尾拖尾和ADF检验的问题急！ - 经管之家

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时间序列截尾拖尾和ADF检验的问题急！

一杯热牛奶.

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收藏 2015-04-30

求问大神一个问题这是一阶差分后的图，如何判断是拖尾还是截尾？
若要先看是否平稳但是ADF检验显示函数不存在。。。我已经把程序包搞好了，求解谢谢！

一阶差分.png

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2015-6-20 20:33:06

一阶差分后的图感觉像白噪声，没有绝对的标准判断是拖尾还是截尾，这个要不断试验以AIC或者BIC值来判断，ACF呈现正弦式衰减，可以把ACF看作拖尾，PACF截尾，用ARIMA(2,1,0来拟合试一下。

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