全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管百科 爱问频道
2048 0
2015-04-30
自己写了一个美式期权定价的二叉树matlab, 可是运行不出来,求大神帮忙看看什么问题吧,谢谢!

function price=bin(S0,K,r,sigma,T,N)
u=exp(sigma*(T/N)^0.5)
d=1/u
e=exp(r*(T/N))
p=(e-d)/(u-d)
S(1,1)=S0
for t=2:N
    for j=1:t
S(t,j)=S0*(u^t)(d^j)
    end
end
for t=1:N
    for j=1:t
V(N,j)=max(K-S(N,j),0)
    end
end
for t=N:-1:1
    for j=1:t
    V(t,j)=max(max(K-S0*S(t,j),exp(-r*t)*(p*V(t+1,j+1)+(1-p)*V(t+1,j))
end
price=V(1,1)


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群