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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2010-05-08
RT:
1、书上讲的股票期权和中国现在要发行的股指期货有怎样的异同?
2、美式期权定价如果用SAS或MATLAB应该如何编程,有没有现成的公式或函数库?
3、美式期权定价问题用到哪些数学知识(在本科数学专业以上的)?

希望有大牛可以指点一二,认真回复者可要求论坛币或现金形式的报酬,必在力所能及的范围内尽量回报,不胜感激!
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2010-5-9 15:29:41
1.一个是期权,一个是期货。一个标的资产是股票,一个标的资产是股指
2.我只知道美式期权可以用二叉树定价,至于是否有其他的方法请楼下的来回答。
如果是二叉树定价首先要模拟标的资产的价格波动,这个应该要用MC模拟。
现成的定价模块应该有的,不过自己应该尝试去写程序。
3.不知道你是啥本科。如果不是数学专业的从测度-->概率-->随机过程-->随机分析
这样应该差不多了。
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2010-5-10 12:14:58
2# ddlmz
谢谢!
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2010-5-11 23:04:17
美式期权由于执行期的不确定定价比较困难,用小波分析也许可以,不过没试过
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2010-5-15 13:38:33
4# hitwxh
小波分析?看来我要读够数学再出来混了,谢谢!
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