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一阶自回归
宇宙无极2013
20069 9
2015-05-02
各位，用stata怎么处理一阶自回归问题？我做出来的结果怎么都不对，这是怎么回事？数据在下面，希望各位能给予指导，谢谢！
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victorchan0633
2015-6-20 21:15:40
感觉没问题啊，我的代码是：
tsset year
arima fz ,arima(1,0,0)
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宇宙无极2013
2015-6-21 09:20:17
victorchan0633 发表于 2015-6-20 21:15
感觉没问题啊，我的代码是：
tsset year
arima fz ,arima(1,0,0)
恩，非常感谢你！在此麻烦问一下，请问那个“arima fz ,arima(1,0,0)”中的“arima(1,0,0)”是什么意思？谢谢。
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xingxf
2015-6-21 09:31:21
宇宙无极2013 发表于 2015-6-21 09:20
恩，非常感谢你！在此麻烦问一下，请问那个“arima fz ,arima(1,0,0)”中的“arima(1,0,0)”是什么意思？ ...
ARIMA是指Autoregressive integrated moving average。arima(1,0,0)是指AR component，Integrated component和MA component的order分别为1，0和，0，也就是你要求的AR(1) process.
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xingxf
2015-6-21 09:42:07
另外，根据2楼的运算结果，AR(1)的系数接近1了，你这个数据大概是个randon walk，你应该先做unit root test，如果数据是non-stationary的，应该先对变量做差分，然后再对stationary process构建ARMA模型。
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宇宙无极2013
2015-6-24 09:23:08
xingxf 发表于 2015-6-21 09:31
ARIMA是指Autoregressive integrated moving average。arima(1,0,0)是指AR component，Integrated compon ...
恩，明白了，谢谢你
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