提供相关资料的，也予以奖励！

以下是文献中关于再装期权的一段引言：
再装期权是一种变异的欧式看涨期权,它允许期权的持有者在到期日之前的特定日期执行欧式看涨期权,且保证执行日期权处于实值状态,然后获得一个数量为被执行期权的执行价格与执行日股票价格的比、到期日不变、执行价格为执行日股票价格的新的欧式看涨期权。再装期权与标准欧式看涨期权一样可以作为对公司高级管理人员或专业技术人员的股票期权激励方案。再装期权的明显特征是:允许其持有者锁定在再装日的利润,消除了在到期日可能只能获得较低收入的风险,这对一些特定公司来说是一种较好的激励方案。

有关重置期权：

大家沉默是金，我却如此聒噪

这些应该还是不算特别的奇异，在BS PDE approach下， 一般分两步，第一部先计算reload完的期权价格（ 或用pde 方程 表示）然用在 前面的option price 当成payoff来计算原始期权的价格。Y.K. Kwok and Min Dai 有做过这方面的pricing 用PDE， "Options with combined reset rights on strike and maturity," Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 29, p.1495-1515 (2005).