我的理解是这样的: 1.长期的关系用协整(Cointegration)衡量 测试方法一般是: a) Engle-Granger 2步法 b) Engle-Granger 3步法 (似乎多数文都用2步法,3步反而用得少) 2.短期的关系用因果关系(Causality)衡量 测试的方法一般是: a) Granger causality test(应用于不协整的序列) b) VECM(应用于协整的序列) c) 建立VAR,然后运用IRF(我不太懂,似乎用的不是很多)
不知道上面说的对不对,请大家补充
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再说几句:
Granger causality test相当于一个VAR 对协整序列建VAR会产生谬误,所以要用VECM
有人说广义的causality包括cointegration.所以说要研究两个序列间的interaction关系,就是要研究causality.(我实在不知道对不对)
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