[统计学问题]l检验两个变量的因果关系

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收藏 2009-06-15

有两个变量A和B
A是月度数据
B是日数据
直觉上，A的改变会在若干天后引起B的变化（A和B变化是同向的，A领先于B,但是每次的领先阶数并不确定）
怎样用计量经济学方法检验这个效应呢?
(我用了Granger的方法进行因果检验，但是效果不十分好，可能是由于每次领先阶数都在变化)

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爱萌

2009-6-15 09:54:54

据我了解,因果关系不仅有GRANGER,还可以用方差表示来衡量

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liushunjia

2009-6-15 12:51:17

汉密尔顿（写石油和经济增长波动的那个NBER砖家），他的标准作法就是利用较大的样本，从滞后一阶开始一直做到滞后几十阶，以选择通过检验的次数。这种方法比较可靠。

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NetDagger

2009-6-15 16:31:35

3# liushunjia
但是问题是这样：
比如说，有50年的数据，从1950年-2000年
但是，
1950年1月 B 滞后 A  3 天
1950年2月 B 滞后 A  7 天
1950年3月 B 滞后 A  9 天
1950年4月 B 滞后 A  2 天
... ...
... ...
这样用检测结果是都不显著
这样的现象怎么解决呢?

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