Title: Optimal Stopping and Free-boundary Problems
Author: Goran Peskir
Year: 2006

该书主要介绍最优停止时间和随机过程，以及它们在mathematical statistics, mathematical finance 和 financial engeenering 里的应用，其中个人觉得应用在永续美式期权定价方面值得一看，任何的美式期权定价其实都离不开optimal stopping. 想研究American option pricing, Russian option pricing 和 Asian option pricing的同学，此书则值得一看，但想完全理解必须得有一定的抽象概率论基础。