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2008-10-10

最近在做一个项目 但是由于以前很少用计量方面的东西 更是从来就没有自己建过模型 所以想找高手请教一个最基础最基础的问题 谁要是会的话 请不要吝啬赐教 因为这个问题对我非常重要 我会很感谢的 问题如下

在STATA的运用中 如何选取自变量?

现在我有一大堆的自变量  我想要用TOBIT模型去处理  我目前的想法是 先选择一个最有可能的自变量 然后再一个一个的往里面添加其他的自变量

问题一: 最有可能的自变量如何选取? 是凭借经验 还是什么

问题二: 如何选取第二个自变量? 根据相关系数还是什么选择?麻烦给予解释一下.

问题二: 添加的变量合适不合适怎么判断

. tobit iwood conven icorn igrass isolar iwind ihydro, ll(0) ul(1000)

Tobit regression                                  Number of obs   =        209

                                                  LR chi2(6)      =     191.03

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

Log likelihood = -363.75245                       Pseudo R2       =     0.2080

------------------------------------------------------------------------------

       iwood |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

      conven |  -1.434932   .0951815   -15.08   0.000    -1.622603    -1.24726

       icorn |  -1.431543   .1251541   -11.44   0.000    -1.678312   -1.184774

      igrass |  -1.288345   .1356774    -9.50   0.000    -1.555863   -1.020827

      isolar |   -1.61061   .1237394   -13.02   0.000    -1.854589   -1.366631

       iwind |  -1.325043    .100634   -13.17   0.000    -1.523465   -1.126621

      ihydro |  -1.468624   .1168582   -12.57   0.000    -1.699036   -1.238213

       _cons |   1335.141   84.25897    15.85   0.000     1169.006    1501.276

-------------+----------------------------------------------------------------

      /sigma |   86.67877   8.666019                      69.59182    103.7657

------------------------------------------------------------------------------

  Obs. summary:        153  left-censored observations at iwood<=0

                        56  uncensored observations

0         right-censored observations

这里是我用TOBIT模型做的一个结果, 怎么样通过这个结果来判断应该不应该选取这个自变量?

问题比较多 但是对我来说是非常重要 如果有哪位高手愿意抽出一点时间来给予解答 在下感激不尽 拜托拜托了….

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2008-10-11 03:20:00

P值都小于0.05 变量都significant

iwood 的su呢? 你可以比较/sigma 和iwood的 Std. Dev.,如果显著小于iwood的std dev 说明模型是可取的

因为/sigma 是衡量OLS regression的std error的

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2008-10-12 12:38:00

谢谢楼上的回答 但是在下有点不懂  IWOOD是自变量 什么是它的SU? 刚开始接触计量很多东西都不大懂

见谅啊.... 

还有前两个问题 有没有高人回答 自己顶下

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2008-10-13 07:00:00

经过一个下午在图书馆把所有的关于建模的书都看了一遍之后 对于怎么样添加自变量有了一些理解 但是仍然有些地方不是很懂 从书上的观点来看 当添加自变量的时候 是要比较各个自变量的F值 F值越大 就考虑添加进去 但是STATA中TOBIT 回归没有 F值啊 如一楼表格 (或者是我不知道哪个是F值) 那我们该如何判断呢??

PS: 如果需要FORWARD SELECTION METHOD 的同学 我可以把相关资料拍下来上传 .....

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2008-10-13 10:55:00
用逐步回归( stepwise )可以解决你的问题。
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2008-10-13 11:22:00

谢谢解答 但是 还是有个小问题没有解决 书上的讲解是STEPWISE中根据F值判断的 但是 TOBIT回归中 没有F 值啊 我该看哪个值呢

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