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时间序列分析中,存在单位根和弱相关是否有关联?存在残差自相关和序列平稳是否有关联
楼主
avivian
4913
1
收藏
2015-05-12
我有两个关于时间序列分析的问题。
1.存在弱相依(weakly dependence)和存在单位根(unit root)有没有什么联系?是不是存在弱相依就一定不存在单位根,或者存在单位根就一定没有弱相依。
2.残差自相关(serial correlation)和序列平稳(stationary)是否有什么关联?是否存在残差自相关,序列就不可能平稳;或者序列平稳,就一定没有自相关?
谢谢解答。
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全部回复
沙发
我的素质低
2015-6-13 22:57:02
残差自相关与单位根平稳应该去看看单位根的检验模型式子,就是AR(1)模型,就是自回归回归,自相关过程;弱相依性,可以去看看协整检验
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