时间序列残差自相关的阶数相关问题？ - 经管之家

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时间序列残差自相关的阶数相关问题？

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收藏 2013-02-24

各位前辈，我在做时间序列的论文。在做arch效应检验的时候遇到了如下问题。对残差进行自相关检验，阶数选择level，此时无自相关，不具备arch效应，但是我选择1st difference时候就可以了。我想问问各位高手，这个地方对残差的差分进行自相关的检验可以直接说明具有arch效应么？

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2013-2-25 00:27:13

No, you can't do that. ARCH effect only means the correlation between xt^2 and its lag terms

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